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以前ミクロ経済学、マクロ経済学について紹介しましたが、今回はミクロ・マクロと並んでいわゆるコア科目と呼ばれる計量経済学についての勉強法を書きたいと思います。

大学院での計量経済学

大学院での計量経済学もミクロやマクロ同様学部時代とは毛色の違う科目だと言えます。
若干の証明や理論を学びながら社会科学のツールとして実用的な計量分析の手法を学ぶ学部時代とは違い、大学院ではより数理的な学問として計量経済学を学んでいきます。
数理統計学の授業を履修した事のある方なら、その延長線上と考えてもらっても良いかもしれません。
特に線形代数、確率論の知識が大きく活かされる学問だと言えます。ただし、そういったバックグラウンドは一般的な計量経済学の教科書を読みながらでも身に付けられるレベルでも十分対応できると思います。

勉強法

ミクロ経済学同様、証明が必要な定理が増えるので証明の手順になれる事が必要です。
さらに積分やベクトルの微分などの含まれた複雑な計算を要する証明なども求められると思うので計量経済学の教科書の補論などでそうした知識の習得を目指しましょう。
また、信頼区間や統計量などに関する統計的な計算は慣れることで計算効率を上げることが出来ます。入門統計学にあるような問題から徐々に身に染み込ませていきましょう。

教科書

現代数理統計学 by 竹村彰通

計量経済学を学ぶにあたって最低限の統計的推測理論のバックグラウンドは必要となってきます。
本書は決して読みやすい本ではなくむしろ数理統計学を学部生から遠ざけてしまうような一冊なのですが、推測理論に関する各章に関しては豊富な記述が整っていて役に立つと思います。
これが読みづらいという方は稲垣宣生『数理統計学』がお薦めです。


現代数理統計学 - 竹村彰通


数理統計学 - 稲垣宣生



確率論ガイドブック by 伊藤清（企画・監修）渡辺信三／重川一郎（編集）　

学部時代までは計量経済学や統計学が「得意」だと思っていた方が躓きだすのが確率論や測度論といわれる深淵に踏み込んだあたりだと思います。
本書はそうした深淵を網羅した画期的な一冊です。
世界の伊藤と呼ばれた伊藤清氏亡き後その構想を継いだ編著者陣が完成させました。
困った時の辞書代わりにも出来そうです。

確率論ハンドブック ‐ 渡辺信三・重川一郎 編



Econometric Analysis by William H. Greene

実は大学院レベルの計量経済学においてミクロ経済学におけるMWG、マクロ経済学におけるSargentのような決定版というべきテキストを示すのはなかなか難しいです。
その中で、このGreeneは「何でもあり」な感じで幅広く、悪く言えば雑多に計量経済学に関するトピックが詰め込まれています。
豊富な実証例や理論的な記述にも実証的な側面に則した背景がある事を補足したりとなかなか実用的なので好きな人は好きなんじゃないかと思います。
計算過程の説明や数学補論もかなり丁寧です。
が、大概評判は芳しくありません(笑)
おそらく、上記の丁寧さに付随する冗長さや過去のエディションの読みづらさなども起因していると思うのですが、近年の新版ではそうした読みづらさなどは改良され、毎版アップデートされる実証例とともに使いやすい一冊だと考えています。
また、誤植が多すぎるのも御愛嬌なのですが、著者のホームページではそうした誤植の訂正、また誰がその誤植を指摘してくれたかクレジットが紹介されています（結構Author himselfなんて部分が多くてウケます）。
国際版で安価なエディション（それでもお高いですが）もありますのでこの一冊を中心に以下で紹介する教科書を副読本として参考に勉強していくのもアリだと思います。

Econometric Analysis - William H. Greene



Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data by Jeffrey M. Wooldridge

Greeneよりも一般的にメインテキストとして活用されているのがこちら。
Greene同様、丁寧な記述でそこが冗長だと言う意見は多いですが、そのおかげで挫折しにくい一冊だと思います。
Greeneに慣れてしまった身としてはなんとなく無味乾燥な感じがして読む気が起きないのですが、ミクロ計量分析などを勉強したい方なんかには登竜門的な一冊だと思います。

Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data - Jeffrey M. Wooldridge



Time Series Analysis by James D. Hamilton

その名の通り、時系列分析のための一冊。
GreeneやWooldridgeでは弱い時系列の部分をカバーするならこの一冊が最適でしょう。
また学部生でも十分読めるレベルなのでこの一冊を通読するのも強力なトレーニングになるんじゃないでしょうか。

Time Series Analysis - James D. Hamilton



Econometrics by Fumio Hayashi

GMMに関するテキストとして定評のある一冊。
GreeneやWooldridgeなどでGMMまで一通り理解したらこちらのテキストに移行するというやりかたも良いかもしれません。
どちらかというとミクロ的な部分（Discrete Choice等）は薄いので他のテキストで補足しながら読み進めていけば、計量理論でもやらない限り大学院では十分な知識が身に付けられるでしょう。

Econometrics - Fumio Hayashi



Advanced Econometrics by Takeshi Amemiya

日本が誇る世界的計量経済学者、雨宮教授による代表的な計量経済学のテキスト。
少し古い本なので、さすがにこれをメインにするのはお勧めできませんが、MLEやTruncated Data（切断データ）等に関する記述では未だに世界トップクラスだと思います。

Advanced Econometrics - Takeshi Amemiya



以上に挙げたテキストはほんの一例、基本中の基本なわけですがどれか一冊を選んで勉強し、他のテキストで特定の項目を補強していく勉強法を積んでいけば大学院に向けて十分すぎる準備が出来ると思います。

以上。

[0回]

今回はマクロ経済学についての勉強法や教科書を紹介していきたいと思います。

大学院でのマクロ経済学

経済学という学問を大学院で学ぶにあたり、最大の戸惑いが生じるのがマクロ経済学だと言われています。
それは明らかに「動学」と呼ばれる時間の概念の導入が原因でしょう。この「動学」と「静学」の定義や違いについては多くの文献、ブログで紹介されているのでご存じな方も多いと思います。

今回もそうした一般的な概念については省略して話を進めていきます。

勉強法

大学院でのマクロ経済学の準備をするにあたってよく言われているのが、「ミクロ経済学の知識が重要になってくる」というようなことです。
確かに現在のマクロ経済学の主流は「ミクロ経済学的基礎付けのなされたマクロ経済学」というものですが、これは単純に理論的な手法の問題であって本質的なマクロ経済学の理解とはあまり関係ないような気がします。
そもそもミクロ経済学で取り扱う経済主体の相似拡大がマクロ経済学に適用可能なのかという部分も議論の余地が大いにある問題です...。
学部時代に準備を進める段階でそこまで気にすることはないでしょう。

とはいえ、ミクロ的なマクロ経済学が大学院マクロの主流であるという傾向はそう簡単には覆らないでしょうし、どちらにせよミクロ経済学も勉強しなければなりませんからその重要性は変わりませんね。

さて、大学院のマクロ経済学で主に必要となる知識は以下の様なものです。

• 動学的最適化問題（動学的ラグランジアン、ハミルトニアン、ベルマン方程式、BS条件(Benveniste and Scheinkman Condition）、オイラー方程式）
• 基本的な確率論
• 差分方程式
• MATLABやFortran等のコンピュータ言語

動学的最適化問題に関しては「ベルマン方程式」で検索すれば多くの講義ノートが転がっていますから、それで勉強すればいいと思います。事前に微分の知識があれば十分独学で対応できます。
確率論に関しては労働部門のサーチ理論で出てきますが分布関数と確率密度関数の関係性程度が理解できていれば大丈夫だと思います。
差分方程式に関しては理論的知識はほぼ必要なく純粋に計算手法として出てくるだけですから使い方だけ覚えれば十分です。
コンピュータ言語が必要だということは意外かもしれませんが、これはマクロ経済学が解析的な解が求められないほど複雑化した結果だということの表れです。しかも、Excelのようにデータを入れればほぼ計算はパソコン任せ、という次元ではないので片手間で覚えられる知識ではありません。大学院に入って忙しい中で習得するのは難しいので出来るだけ学部時代に身に付けておきたいスキルのひとつです。また、独学も難しいと思いますので、例えば情報工学系の授業を聴講したりプログラミングの出来る友人の助けを借りながら地道に覚えていくのが最良かもしれません。
ただし、そうした根源的な知識が無くても「学べてしまう」のが現在のマクロ経済学です。
マクロ経済学（New Liberal Arts Selection）


　マクロ経済学



Web上で公開されている講義ノート

分厚い教科書よりも分かりやすくて独学しやすいのは、実は講義ノートです。現在は多くの大学で講義ノートがWeb上で配布されていますが、一般公開されているものも多くあり活用しない手はありません。無料ですし。
どのように入手するかというと、好きな大学ホームページの教員ページからマクロ経済学を担当している教授のホームページへと辿れば大抵「Teaching」や「講義資料」の名前のトピックが存在するので、その中のマクロ経済学の講義ノートのPDFをダウンロードするという流れです。
これら講義ノートの利点は計算過程や理論的背景など教科書では省略されがちな項目が仔細に記載されているところです（だからこそわざわざ講義ノートにしているのですがｗ）。すなわち、独学に最適なテキストになり得るということです。宿題がアップロードされている大学院も多いです（とくにアメリカ）から、自らの到達点なども測る事が出来ます。

とはいえ、講義ノートは教科書の要約、あるいは補足に過ぎませんから以下で紹介する教科書による本質的な理解も必要となってきます。


Advanced Macroeconomics by David Romer

中級から上級レベルのテキストとして読みやすい一冊。ただし、すでに古い気もするので3章くらいまで読んで、上級はこんな感じなのかー、という手ごたえを掴んだら次の教科書に進むのが賢明な気がします。

Advanced Macroeconomics (The Mcgraw-Hill Series in Economics)



The ABCs of RBCs: An Introduction to Dynamic Macroeconomic Models by George McCandless

大学院でのマクロ経済学といえばRBCという感じですが（リーマンショック以降はそうでもありませんが...）、その代表格的テキスト。最初の数章は数学的にも比較的分かりやすく頑張れば独学も出来るかもしれません。

The ABCs of RBCs: An Introduction to Dynamic Macroeconomic Models [ハードカバー]




Recursive Macroeconomic Theory by Lars Ljungqvist and Tohmas Sargent

上級マクロといえば現在は避けては通れない一冊。上級マクロ経済学に関する広範なトピックが網羅されており、サーベイ文献として活用することも可能だったりします。いきなりマルコフ過程の説明が出てきて面食らうこと間違いなしですが、他の教科書や資料でマルコフ過程について勉強した後ならさらっと通過できるかもしれません。
中盤～後半の章は独立して読む事も可能なので気になるトピックを重点的に勉強する事も可能です。ただやはり、独学するのは辛いかなー...

Recursive Macroeconomic Theory [ハードカバー]



Monetary Theory and Policy by Carl Walsh

金融部門をカバーしつつ、大学院でのマクロ経済学の数学的素養も鍛えられそうな一冊。この教科書で中心となるのはRBCと並んで重要なニューケインジアンという概念ですが、用いる数学的なレベルには大きな違いはありません。説明が丁寧なのでじっくり読んでいけば理解できる内容です。

Monetary Theory and Policy [ハードカバー]




マクロ経済学はミクロ経済学よりも体系化されていない部分が多いので大学によりカリキュラムの構成もまちまちです。まずは自分が進む大学院のカリキュラムでどのようなことを勉強するのか、どのような教科書を用いているのか、ということをチェックして準備に取り掛かると良いでしょう。 

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今回から数回に分けてミクロ経済学・マクロ経済学・計量経済学についての勉強法・教科書を紹介していきます。

対象とするのは主に大学院を目指す学部生です。もちろん公務員試験で経済学が必要な方にも参考になる情報があると思います。

第1回目はミクロ経済学です。

「ミクロ経済学とはなんぞや」といった蘊蓄を述べた情報は世の中にごまんとあるので、このページでは単刀直入に

　・どのような勉強法がよいか

　・どのような教科書を使えばいいか

を中心に説明していきます。

ミクロ経済学を学ぶにあたり

大学院に進んでミクロ経済学を学ぶ際に必要となる前提知識は微分くらいです。

それよりも定理の証明などが求められることが学部時代と比べ格段に増えるので、今のうちに慣れておくと良いでしょう。

そうなると中級の教科書では証明は省かれることが多いので上級テキストを読む必要性が生じます。

はじめのうちはそういった証明の過程が回りくどく感じるかもしれませんが避けては通れない道ですのでじっくり腰を据えて取り組んでいきましょう！

その点を除けばマクロ経済学のように学部と大学院とのギャップを感じることは少ないでしょう。

勉強法

    大学院でのミクロ経済学の焦点は学部までの計算偏重から定理・補論の証明へと移ります。ややこしい微分が出てくるというよりは背理法のような案外基本的な 証明手順を使いこなす力の方が役立つと思います。また宿題の量・質ともに格段にレベルアップし文献も英語が多くなるので、大量の英語の文章を 読みこなす力も重要です。
    学部生のうちから大学院の講義や友人との勉強会で鍛錬を積んでおくとよいでしょう。特に、大学院を志す学生は4年時の大半は割と暇だと思うのでそうした時 間を有効活用して「MWGの数学補論を読破する」の様な短期集中で完遂できて明確な目標を数多くこなしていくのが成功への近道かもしれません。
   
ミクロ経済学の教科書

Microeconomic Analysis by Hal R. Varian
   
    西村和雄先生のミクロ経済学や武隈慎一先生 のミクロ経済学を学んできた方が次に進むのに最適な一冊。
    情報の経済学やゲーム理論に関する部分は内容が薄いがその他の伝統的なミクロ経済学理論（消費者理論など）は説明も丁寧で定評があります。証明も背理法を 中心に展開されており自力で証明する力を養いやすい内容といえます。
    ただし、本書のレベルでは現在の大学院レベルのミクロ経済学を学ぶには不十分であり学部時代に読了しておく方が望ましいでしょう。逆に言えば、このくらい の内容が学部生時代に理解できないと大学院入試は合格できても入学後に優秀な成績で単位を取るのは難しいと言わざるを得ないです。

    話が逸れますが、4年間ある学部生時代と違い、2年間、さらにコア科目と言われるミクロ・マクロ・計量を1年目に取らなければいけない修士課程とでは キャッチアップに充てられる時間が大きく違います。ひとたび躓けばあっという間に置いてかれてしまうのが大学院です。躓かないために、そして躓い ても素早くキャッチアップできるように学部生時代から能動的な向学心が必要だと思います。

    というわけで、本書を学部生時代に読了するのが大学院生への第一歩といえるでしょう。
Microeconomic Analysis [ハードカバー]



Advanced Microeconomic Theory by Geoffrey A. Jehle

    オークション理論や社会厚生など上記Varianで薄い項目が充実しています。また、2財モデルを中心に説明を進めるなど学部生でも十分読破できる内容だ と思います。数学的に分からない部分があれば巻末に数学付録がついていますし独学も可能な内容だと思います。
Advanced Microeconomic Theory [ペーパーバック]



Microeconomic Theory by Mas-Colell, Winston, and Green

    通称MWG。現在、ほとんどの大学院で本書をミクロ経済学の指定教科書としているのではないでしょうか。ゲーム理論等に関しては別書の方が詳しいですが、 ミクロ経済学に関する大抵の知識はこの教科書で学ぶことができると言っても過言ではないです。
    また、各章の最後に収録されている練習問題も時間をかけて本章の内容を読み返せば解けるレベルから答えを読んでも分からないレベルの問題まで幅広く収録さ れております。練習問題の解答例はハードで出版されてもいますし、ネットでｺﾞﾆｮｺﾞﾆｮされていたりするので意識の高い学部生なら独学での挑 戦も可能です。また、この公式解答例はタイポが多いのでその辺りが感知できるようになれば大学院で躓くようなことはないだろうと思います。
    コアコースが終わった後も辞書として活用できる色々と厚い一冊です。
Microeconomic Theory [ペーパーバック]



A Course in Microeconomic Theory by David M. Kreps　

    MWGの弱点であるゲーム理論パートを補完するのに最適な教科書。説明もかなり丁寧で独学でも挫折せずに読み進めることができる内容となっています。
A Course in Microeconomic Theory [ハードカバー]



Game Theory by Fudenberg, D. and J. Tirole

    Kreps同様定番のゲーム理論の教科書。ゲーム理論の入門書として有名なGibbonsのPrimer in Game Theoryの理論的に精緻化した内容といえます。構成なども似ているのでGibbonsで勉強したと いう方は本書も読みやすいかもしれません。
    数学的には600ページもあるだけあってかなり厳密に扱われています。実社会へのゲーム理論の応用も解説されておりゲーム理論を専門にしたい学生なら目を 通しておいて損はない一冊だと思います。
Game Theory [ハードカバー]



ゲーム理論 by 岡田章

    こと経済学に関しては上級書が手薄な和書ですが、本書は上記2冊のゲーム理論の教科書に負 けず劣らずの良書です。数学的な解説もがっつりなので和書だと思ってなめてかかると痛い目に遭うかもしれません。
    最近発刊された新版では進化ゲームについての章が追加されさらに充実した内容となっているそうです。英語の教科書を読んでいて上手く理解できない時に翻訳 書代わりに利用する、なんて使い方も出来そうです。
ゲーム理論 新版



A Course in Game Theory by Osborne, M. J. and A. Rubinstein

    ゲーム理論界における辞書として活用できそうなのが本書（ゲーム専門ではないので定かではありませんがｗ）。前述の3冊やMWGの上をいく厳密さで総仕上 げとして読むのにふさわしい（？）内容だと思います。
    ただし、これをメインの教科書として使うには少々骨が折れすぎるのでピンポイントに読み込んだり証明の確認程度に使うのが効率的な勉強法だと思います。た ぶん、独学ではキツい内容だと思いますので、学友や教授の協力を仰ぎながらワイワイ勉強するのが良いと思います。
A Course in Game Theory [ペーパーバック]



というわけで、大学院に進むにあたり勉強しておきたいミクロ経済学の教科書たちでした。

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